数字货币的python量化交易(二)–Rsi短周期策略

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数字货币的python量化交易(二)–Rsi短周期策略

在图书馆偶然看到了Rsi的书,主要介绍Rsi在使用短周期时的情况,会有8成到9成的胜率。

先来看看策略:

数字货币的ETH上做个回测(2020年的15min数据,在Okex的季度合约),初始资金为1个eth,每次下单为总资金的2成,收益为1.9969个,胜率为78.7%,最大回撤是6.97%。

收益曲线如下:

看下具体的信号:

一些大回撤时的信号(数字货币容易画门,拉高价格然后再砸盘):

看看tradingview上的黄金:

回测只显示2020-07-03~2020-09-30的结果(免费的账号谁知道怎么设定更长的时间周期?),胜率73%:

试下tradingview上的比特币(2020-08-02~2020-09-30),胜率也不错,有81%,就是回撤大了些。

对这个策略有兴趣的,可以一起交流哦。

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